通貨ペアの相関関係がよく分かるFXTFのインジケーター
通貨ペアの相関関係がパット見で分かるFXTFのインジケーターを紹介します。
トレードにどうやって通貨の相関関係を活用するのかイマイチ分からない…という方は、後半で紹介する考え方を取り入れてみて下さい。
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今回紹介するのは、この2つです。
1.通貨ペアの相関関係を表示するSymbol Soukan
2.1つのチャートに2つの通貨ペアを表示するFXTF-OverLay Chart
通貨相関はトレードをする上で、非常に重要なポイントです。
FXで楽に勝つためには強い通貨を買って、弱い通貨を売るのが鉄則です。
複数の通貨ペアを見て瞬時に判断できるのが理想ですが、そのレベルに辿り着くまでは訓練が必要です。
まずは通貨ペアの相関関係とはどんなものか？を掴む為にも、今回紹介するような方法をはじめの一歩として活用してみて下さい。
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通貨ペアの相関関係を表示するSymbol Soukan
相関係数とは1～-1の間で表示され、1は動きが全く同じ(正の相関)であり、-1は動きが完全に逆(負の相関)であると分類されるものです。
ただし1と-1になる事はほぼ無いので、通常は0.7や-0.65といった小数点が含まれる数値となります。
ここで紹介するSymbol Soukanでは、数値が100～-100の間で表示されますが意味は同じです。
100に近いほど正の相関が強く、-100に近いほど負の相関が強くなります。
FXTFのMT4でエキスパートアドバイザ(EA)に入っているSymbol Soukanをチャートに表示させると、別窓で相関表が開きます。
マルチディスプレイ環境の方であれば、別のディスプレイに表示させておく事もできます。
様々な条件で相関表を比較しながら、チャートで検証するという使い方もできるので便利です。
表示された相関表は、以下のように各種設定を変更することができます。
表示する通貨ペアを追加したり、削除したりできるので自分好みにカスタマイズできます。
他には計算する期間の変更や、表の強調表示ヶ所の変更が可能です。
ハイライト表示の選択肢を無しにすると、カラフルで見辛くなってしまうので「強い」を強調表示するのがオススメです。
デイトレで利用する場合には、以下のように1時間足×バー数200ぐらいが使いやすいです。
日数にして8.3日分が計算対象となるので、FX取引をしている1週間(実質5日間)＋3日間＋8時間＝約1.6週間分の相関が表示されます。
もう少し計算期間を長くした、4時間足×バー数200の相関表が以下の画像です。
1時間足と比べると若干、変化が見えますね。
1時間足でも4時間足でも高い相関を見せた通貨ペアは、それなりに信頼度が高いと言えます。
では日足×バー数200を表示させるとどうなるでしょうか。
約10ヶ月分の相関となるので、デイトレにはあまり参考にはなりませんが、スワップを狙うスイングトレードの参考に使えます。
ちなみに、気になる通貨ペアをクリックすると以下のように相関に対する解説が表示されます。
上記画像の場合、ユーロドルとドルスイスには-80という「強い負の相関性」があるので、両方の通貨ペアを同時にトレードする際には気をつけてね！という意味です。
ユーロドルが上昇すれば、ドルスイスは下落するという相関関係があります。
そこで「ユーロドルの買い・ドルスイスの買い」という売買をすると、利益がチャラになる可能性が高いよ～って教えてくれてます。
ユーロドルとドルスイスが正の相関(同じ値動き)であれば、その売買だと利益がドンドン膨らみますけどね。ドンドン損失が膨らむリスクもありますが(笑)
相関関係のある通貨ペアを同時にトレードする際には、以下の特徴を把握しておきましょう。
正の相関：同じ方向のトレードで利益が膨らむ
負の相関：同じ方向のトレードで利益が無くなる
この相関表をデイトレに活用するには、まずは相関性の高い通貨ペアを見つけ出しましょう。
強い正の相関性(同じ値動き)がある通貨ペアは、ドル円とドルスイス。
強い負の相関性(逆の値動き)がある通貨ペアは、ユーロドルとドルスイス。
ん？ドルスイスが両方に出てくるって事は、ドル円とユーロドルも相関性があるの？と思った人、鋭いですね。
上記の表を見ると、ドル円とユーロドルには-75という強い負の相関性があります。
つまりドル円が上がればユーロドルは下がるという図式です。
ただ今回は、より数値の高い通貨ペアを参考事例として取り上げます。
1つのチャートに2つの通貨ペアを表示するFXTF-OverLay Chart
FXTFのMT4では、1枚のチャートに最大3つの通貨ペアを表示させることができます。
3つも表示させるとグチャグチャになるのでお勧めはしませんが。
以下の画像は、強い負の相関性のあるユーロドルとドルスイスを表示させたチャートです。
そして次は、強い正の相関性のあるドル円とドルスイスを表示させた画像です。
どちらも100％完全に同じ動き(又は逆の動き)にはなりませんが、概ね波のリズムは似通っています。
試しに相関性の低い通貨ペアを表示させたのが以下の画像です。
同じような動きをしていたり反対の動きをしていたりと、共通項を探し出すのが難しいチャートです。
それもそのはず。
このポンドドルとユーロ円の相関性は、たったの+7です。
ドル円とドルスイスが+92。
ユーロドルとドルスイスが-78。
ポンドドルとユーロ円が+7。
上記チャートをもう一度見て頂くと、相関性の差によってチャートでのシンクロ率が違うのが分かります。
このように実際にチャートに並べて比較すると、動きがシンクロする関係がよく分かりますよね。
デイトレに相関性を活用するには
以下の画像は、SymbolSoukanに「資源国」の通貨ペアを追加した表です。
(緑の背景をいれた部分が、追加した通貨ペアです)
オージー・キウイ・カナダの資源国通貨は、似た動きをすることが多いのが特徴です。
中でも特筆すべきはオージードルとドルカナダ、キウイドルとドルカナダの高い負の相関性です。
-94という数値は、相関表の中でもNo.1です。
チャートに表示させると、ほぼ真逆の波を描いているのがよく分かります。
実はこのインジケーター(FXTF-OverLay Chart)は、チャートを上下反転表示ができます。
試しにドルカナダの上下を反転させて、オージードルと重ねてみましょう。
価格が違うのでピッタリ重なりませんが、チャートを反転させてみると、上昇下降の波がほぼ同じである事実が一層分かりやすくなりますね。
資源国とは異なりますが、ポンドとユーロも相関性が高いです。
地理的に近い事、EUという同じ共同体に属している事が理由です。
※ブレグジット問題で今後どうなるかは不明ですが…
このように共通項が多い通貨ほど、相関性が高くなる特徴があります。
以上のことを踏まえてデイトレに活用するには、2つの考え方があります。
例えば、ドルカナダが上昇中であれば、安心してオージードルの売りエントリーできますよね。
また、ユーロを上昇中の押し目で買った後、同じようにポンドも上昇していれば、チキン利食いをせずに利益を伸ばしてみようか？という考え方もできます。相関性のある通貨ペアの値動きを見て、相関性が維持されそうな状態であればエントリーしやすくなりますし、エントリー後の値動きも安心して見ていられるようになります。ただし相関性だけを根拠にエントリーはしないで下さい。ドルカナダが上昇トレンドだから、オージードルに売りで入る場所のエントリー根拠を探す、という使い方ならOKです。
例えば、キウイ円とキウイドルは+91という高い正の相関を示しています。
つまり同じように上昇下降をしているということです。実際に2つのチャートを並べてみると面白いですよ。
5分足レベルでもほとんど同じ動きをしてるので。そこで仮にキウイ円＝上昇・キウイドル＝下降という状態で乖離が広がったら、元の相関性に戻るには『キウイ円の下降』又は『キウイドル』の上昇が必要です。その戻りを狙ってエントリーする方法も考えられます。
ただしこちらの方法は、乖離が広がった理由が分からないとギャンブルになる危険性があります。何かの要因で相関性が低くなったのは、イレギュラーな事態です。
乖離が戻るまで、どれだけの時間が掛かるのかも分かりません。相関性が未来永劫続く保証はどこにもない事を考えれば、安易に戻りに乗っかるのは危険が伴うことを理解する必要があります。
このような考え方を元に、通貨の相関関係をデイトレに活かすことも可能です。
AとBに負の相関性があるとしましょう。
Aが下降トレンドになっているから、Bの押し目買いを狙おう。という戦略が立てられるようになるので、トレード手法が広がります。
ちなみにこの記事で紹介した「Symbol Soukan・FXTF-OverLay Chart」が使えるのはFXTFの口座だけです。
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